Analiza občutljivosti

Kaj je analiza občutljivosti?

On Analiza občutljivosti Tehnika določa, kako različne vrednosti neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno spremenljivko pod nizom predpostavk. Preučite, kako je mogoče negotovost v rezultatu matematičnega modela ali sistema dodeliti različnim virom v njegovih vhodnih spremenljivkah.

Ta tehnika se uporablja v posebnih mejah, ki so odvisne od ene ali več vhodnih spremenljivk, na primer učinek sprememb obrestnih mer (neodvisna spremenljivka) v cenah obveznic (odvisna spremenljivka).

Analiza občutljivosti, glede na določen obseg spremenljivk, je način napovedovanja rezultata odločitve. Znana je tudi kot simulacijska analiza ali "kaj se zgodi da". Z ustvarjanjem določenega niza spremenljivk lahko analitik določi, kako spremembe spremenljivke vplivajo na rezultat.

Povezana praksa je analiza negotovosti, ki se bolj osredotoča na količinsko določitev in širjenje negotovosti. V idealnem primeru je treba analizo negotovosti in občutljivosti izvesti skupaj.

Kaj je analiza občutljivosti?

Ena ključnih aplikacij analize občutljivosti je pri uporabi modelov s strani menedžerjev in odgovorni za odločanje. Vse potrebne vsebine se lahko uporabijo za model odločitve z večkratno uporabo analize občutljivosti.

Analitikom odločanja pomaga razumeti negotovosti, prednosti in slabosti z omejitvami in obsegom odločitvenega modela.

Večina odločitev je sprejetih pod negotovostjo. Tehnika, da pridete do zaključka, je nadomestiti vse negotove parametre s pričakovanimi vrednostmi; Nato se izvede analiza občutljivosti.

Vam lahko služi: izračun gospodarskega razvoja države

Vrednotenje zaupanja v model

To bi bil predah za nekoga, ki se odloča, da bo nekaj pokazal, kako občutljive volitve bodo spreminjale eno ali več vhodnih spremenljivk. Dobra praksa modeliranja zahteva, da modelar opravi oceno zaupanja v model.

Prvič, to zahteva količinsko določitev negotovosti v rezultatih katerega koli modela (analiza negotovosti); in drugič, ocenite, koliko vsak vnos prispeva k negotovosti rezultata.

Analiza občutljivosti obravnava drugo od teh točk (čeprav je analiza negotovosti nujen predhodnik), ki igra vlogo naročanja sile in ustreznosti vhodnih spremenljivk za določitev sprememb v rezultatu.

V modelih, ki vključujejo številne vhodne spremenljivke, je analiza občutljivosti bistvena sestavina za gradnjo modela in za zagotavljanje kakovosti.

Prijave

• Ključna uporaba analize občutljivosti je označiti občutljivost simulacije na negotovosti v vrednostih vnosa modela.
• To je metoda za napovedovanje rezultata odločitve, če se situacija izkaže, da je drugačna, če jo primerjamo s ključnimi napovedi.
• Pomagajo oceniti tveganje strategije.
• Služi za prepoznavanje, kako odvisen je rezultat glede na določeno spremenljivko vnosa. Analizirajte, ali odvisnost pomaga oceniti povezano tveganje.
• Pomagajte pri sprejemanju informiranih in ustreznih odločitvah.
• Služi za iskanje napak v modelu in iskanje nepričakovanih odnosov med vnosi in rezultati.

Kako narediti analizo občutljivosti?

Analiza občutljivosti, znana tudi kot "Kaj se zgodi, če", je najpogosteje, ki jo finančni analitiki najpogosteje uporabljajo za napovedovanje rezultata določenega dejanja, ko se izvaja pod določenimi pogoji.

Vam lahko služi: ekonomija regije Amazon: glavne dejavnosti

Analiza občutljivosti se izvede v določenih mejah, ki jih določa niz neodvisnih vhodnih spremenljivk.

Na primer, analizo občutljivosti lahko uporabimo za preučevanje učinka spremembe obrestnih mer na cene obveznic, če se obrestne mere zvišajo za 1 %.

Vprašanje "Kaj je narobe z .. ?"Bilo bi: kaj pa cena bonusa, če bi se obrestne mere zvišale za 1 %? Na to vprašanje se odgovarja z analizo občutljivosti.

Analiza je mogoče izvesti na listu Microsoft Excel, v razdelku »Podatki« v meniju Možnosti, s pomočjo gumba »Analiza hipoteze«, ki vsebuje »Najti cilj« in »Tabela podatkov«.

Obstajajo različne metode za izvajanje analize občutljivosti:

• Tehnike modeliranja in simulacije.
• Orodja za upravljanje scenarijev prek Microsoft Excela.

Tehnike

V glavnem obstajata dve tehniki za analizo občutljivosti:

Lokalna analiza občutljivosti

Temelji na derivatih (numerični ali analitični). Lokalni izraz kaže, da se derivati ​​vzamejo v enem trenutku. Ta metoda je primerna za preproste stroške.

Vendar za zapletene modele, kot so modeli z prekinitvami, ni izvedljivo, saj niso vedno izpeljani.

Matematično je občutljivost stroškovne funkcije glede na določene parametre enaka delnemu izpeljanju funkcije stroškov glede na te parametre.

Lokalna analiza občutljivosti je tehnika "ena naenkrat". Analizirajte vpliv posameznega parametra hkrati na funkcijo stroškov, tako da ostale parametre pritrdite.

Vam lahko služi: transformativne dejavnosti: značilnosti, razvoj, primeri

Globalna analiza občutljivosti

Globalna analiza občutljivosti je drugi pristop k analizi občutljivosti, ki se pogosto izvaja z uporabo tehnik Monte Carlo. Ta pristop uporablja globalni nabor vzorcev, ki se uporabljajo za raziskovanje oblikovalskega prostora.

Primer

John je zadolžen za prodajo Holiday CA, ki prodaja božične okraske v nakupovalnem centru. John ve, da se bliža praznična sezona in da bo nakupovalni center gneča.

Želi vedeti, ali bo povečanje prometa kupcev v nakupovalnem središču povečalo dohodek od celotne prodaje trgovine in, če je tako, v kakšni količini.

Povprečna cena paketa božičnih okraskov znaša 20 USD. Med praznično sezono preteklega leta je Holiday Ca prodal 500 paketov božičnih okraskov. To je pokazalo skupno prodajo v višini 10.000 USD.

Po izvedbi analize občutljivosti se ugotovi, da 10 -odstotno povečanje prometa kupcev v nakupovalnem centru povzroči 7 -odstotno povečanje skupne prodaje.

S temi informacijami lahko John napoveduje, koliko denarja bo trgovina ustvarila, če se promet s strankami poveča za 20 %, 40 % ali 100 %.

Na podlagi prikazane analize občutljivosti je mogoče opaziti, da bo ustvarjeno povečanje skupne prodaje v višini 14 %, 28 %oziroma 70 %.